互助问答第167期：学员提问汇总（7）

问题14：什么时候应用gmm回归，能否举一个例子? 还有之前讲的回归方程中加权重的问题，没听清楚，如何在方程中加权重?

问题15：请问这几种识别方法通常怎么做机制检验？

解答一：

在工具变量回归中，如果工具变量个数超过内生变量个数时，可以考虑用GMM估计方法，它会计算一个使得方差最小的加权矩阵。Stata的帮助文档里有例子。回归加权重与统计描述加权重一样。比如，reg y x [aw=weight] 就是在y对x的回归中使用了权重变量weight。

解答二：

这几种识别方法本质上都是线性回归，机制检验方式与线性回归相同。首先，需要从理论角度确定有哪些可能的影响机制和渠道。其次，控制或不控制某个渠道变量时，如果关键自变量前的系数变化不大，则这个渠道可能不是重要渠道；如果关键自变量系数变化剧烈，则其可能是重要渠道。当然，其中有一些技术细节，无法全面展开，问答平台有一些关于机制检验的讨论，可以参考。

往期回顾：

互助问答第145期：学员提问汇总（1）

互助问答第147期：学员提问汇总（2）

互助问答第150期：学员提问汇总（3）

互助问答 | 第155期：学员提问汇总（4）

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：中关村大街

编辑：于洁

统筹：易仰楠、李丹丹

技术：林毅

提问者：实证论文暑期工作坊学员

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