互助问答第65期：静态面板模型可以用GMM估计吗？

今日问题1

问题：我的数据是微观企业的平衡面板数据，我想要加入行业和地区的影响，请问可以直接加入模型中吗？如果加入模型中，应该以怎样的形式（或者说怎样用stata实现文本转换为数值型数据，比如北京，上海等等），回归出来的结果又该怎样解释呢？

今日解答1

解答：如果想在模型中加入行业固定和地区固定，那么需要两步完成：第一步，将行业和地区转化为数值型，具体的转换方法，可以encode命令将字符转化为数值；第二步，在回归模型中，加i.行业 i.地区，有一些回归命令不能识别i.行业，可以先采用tab 行业，gen（ind）生成行业的虚拟变量，然后在回归命令中加ind*。

今日问题2

问题：我想做的是静态面板门限回归，想知道如果跑出来确实存在单一门限，那么应该继续用什么方法回归？（目前只看到动态面板可以用GMM，不知道静态是否也可以使用该方法）

今日解答2

解答：静态面板不能采用GMM进行估计。首先，系统GMM需要用到滞后项作为水平项的IV。在截面数据处理内生性时，可以采用2sls（两阶段最小二乘法）、GMM（广义矩估计）等方法进行估计。但是处理静态面板内生性问题一般用2sls（两阶段最小二乘法）。所以静态门限回归也不能采用GMM进行估计。

学术指导：张晓峒老师

本期解答人：谢杰老师

编辑：李光勤

统筹：易仰楠 李丹丹

技术：知我者 赵雅轩 郭凯

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