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互助问答第65期:静态面板模型可以用GMM估计吗?

更新:2023-11-14 10:34:57编辑:tooool归类:安装教程人气:53

今日问题1

互助问答第65期:静态面板模型可以用GMM估计吗?

问题:我的数据是微观企业的平衡面板数据,我想要加入行业和地区的影响,请问可以直接加入模型中吗?如果加入模型中,应该以怎样的形式(或者说怎样用stata实现文本转换为数值型数据,比如北京,上海等等),回归出来的结果又该怎样解释呢?

今日解答1

解答:如果想在模型中加入行业固定和地区固定,那么需要两步完成:第一步,将行业和地区转化为数值型,具体的转换方法,可以encode命令将字符转化为数值;第二步,在回归模型中,加i.行业 i.地区,有一些回归命令不能识别i.行业,可以先采用tab 行业,gen(ind)生成行业的虚拟变量,然后在回归命令中加ind*。

今日问题2

问题:我想做的是静态面板门限回归,想知道如果跑出来确实存在单一门限,那么应该继续用什么方法回归?(目前只看到动态面板可以用GMM,不知道静态是否也可以使用该方法)

今日解答2

解答:静态面板不能采用GMM进行估计。首先,系统GMM需要用到滞后项作为水平项的IV。在截面数据处理内生性时,可以采用2sls(两阶段最小二乘法)、GMM(广义矩估计)等方法进行估计。但是处理静态面板内生性问题一般用2sls(两阶段最小二乘法)。所以静态门限回归也不能采用GMM进行估计。

学术指导:张晓峒老师

本期解答人:谢杰老师

编辑:李光勤

统筹:易仰楠 李丹丹

技术:知我者 赵雅轩 郭凯

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